in English

Актуальные проблемы
экономики и права

 

16+

 

DOI: 10.21202/1993-047X.13.2019.1.981-992

скачать PDF

Авторы :
1. Сергей Юрьевич Малков, доктор технических наук, профессор
Институт экономики Российской академии наук

2. Ольга Игоревна Давыдова, аналитик
«Айдесайд Консалтинг»



Математическая модель для анализа взаимосвязи денежного обращения и экономического роста в развивающихся странах


Цель: разработка базовой математической модели, позволяющей оценивать применительно к развивающимся странам влияние внешней торговли на национальную экономику, влияние курса национальной валюты на экономический рост.


Методы: при разработке модели используются методы математического динамического моделирования.


Результаты: одной из наиболее острых и нерешенных проблем для российской экономики является разработка такой валютно-денежной политики, которая бы обеспечивала возможности для экономического роста страны. Одной из причин продолжающихся споров является отсутствие качественной математической модели, позволяющей дать оценку ее влияния на экономические процессы. Рассмотрены математические модели, предложенные разными представителями экономической научной школы и описывающие влияние монетизации на экономику. Определено, что разработанные ранее модели мало применимы к экономике развивающихся стран. Дана характеристика математической модели динамического типа, разработанной авторами в рамках более ранних исследований, описывающая денежные потоки в российской экономике. Проанализирована значимость моделей для развивающихся экономик в условиях роста денежной массы и изменения курса национальной валюты. В результате определено, что построенная модель, являющаяся агрегированным вариантом модели переключающегося воспроизводства, учитывает открытость национальной экономики и инфляционные процессы. Модель протестирована на примере денежно-валютной политики США и России.


Научная новизна: модель отличается от аналогов тем, что в ее основе лежит моделирование денежных потоков в соответствии с методологией моделирования переключающегося воспроизводства, что позволяет анализировать взаимодействие финансового и реального секторов экономики в развивающихся странах.


Практическая значимость: модель позволяет оценивать последствия принимаемых решений в области валютноденежной политики в развивающихся странах.


Ключевые слова :

экономика и управление народным хозяйством; математическое моделирование в экономике; валютно-денежная политика; механизмы монетизации; целевая эмиссия; инфляция; экономическое развитие развивающихся стран; макроэкономическое моделирование; динамическая модель


Cписок литературы :

1. Кудрин А. Л., Горюнов Е. Л., Трунин П. В. Стимулирующая денежно-кредитная политика: мифы и реальность // Вопросы экономики. 2017. № 5. С. 5–28.
2. Глазьев С. Ю. Нищета и блеск российских монетаристов. Ч. 2 // Экономическая наука современной России. 2015. № 3 (70). С. 7–25.
3. Титов Б. Ю. и др. Среднесрочная программа социально-экономического развития страны до 2025 года «Стратегия роста». М.: Институт экономики роста им. П. А. Столыпина, 2017.
4. Фишер И. Покупательная сила денег. М.: Дело, 2001 (1911). 320 с.
5. Греков И. Е. О совершенствовании подходов к определению монетизации экономики и обоснование ее оптимального уровня // Финансы и кредит. 2007. № 11. С. 60–70.
6. Греков И. Е. Об определении монетизации экономики и ее оптимальном уровне // Управление общественными и экономическими системами. 2006. № 3. С. 52–61.
7. Marshall A. Money, Credit and Commerce. Macmillan, London, 1923. Pp. 369.
8. Wicksell K. Lectures on political economy. Ludwig von Mises Institute, 1967. Vol. 1. 326 p.
9. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. М.: Эксмо, 2007. 960 с. ISBN 978-5-699-20989-7.
10. Studies in the quantity theory of money / ed. M. Friedman. University of Chicago Press, 1956. Vol. 561.
11. Friedman M. A theoretical framework for monetary analysis // Journal of Political Economy. 1970. Vol. 78. № 2. Pp. 193–238.
12. Friedman M. The Role of Monetary Policy // American Economic Review. 1968. № 58. Pp. 1–17.
13. Friedman M., Meiselman D. The Relative Stability of Monetary Velocity and the Investment Multiplier in the United States, 1897–1958 // Stabilization Policies / Prentice-Hall, Englewood, 1963. Pp. 165–268.
14. Friedman M., Schwartz A. J. A Monetary History of the United States. Princeton University Press, 1963. 888 p.
15. Brunner K., Friedman M. Studies in the Quantity Theory of Money. 1957.

16. Hicks J. R. Mr. Keynes and the «Classics»; A Suggested Interpretation // Econometrica. 2018. Vol. 5, № 2. Pp. 147–159. DOI: 10.2307/1907242
17. Pigou A. C. The Classical Stationary State // Economic Journal. 1943. Vol. 53. № 212. Pp. 343–351.
18. Hood W. Money, Interest, and Prices: An Integration of Monetary and Value Theory. By Don Patinkin. Evanston, Ill., and White Plains, N.Y.: Row, Peterson and Company. 1956. Pp. xx, 510 // Canadian Journal of Economics and Political Science, 1958. Vol. 24, № 1. Pp. 127–130.
19. Маневич В. Е., Сабранов У. К., Некоторые направления эволюции денежной теории // Экономическая наука современной России. 2001. № 4. С. 38–51.
20. Cagan P. The Monetary Dynamics of Hyperinflation // Studies in the Quantity Theory of Money / ed. M. Friedman. The University of Chicago Press, Chicago, 1956. Pp. 25–117.
21. Frenkel J. A. Inflation and the Formation of Expectations // Journal of Monetary Economics. 1976. Vol. 1, № 4. Pp. 403–421.
22. Goldman S. M. Hyperinflation and the Rate of Growth in the Money Supply // Journal of economic theory. 1972. Vol. 5, № 2. Pp. 250–257.
23. Hadjimichalakis M. Money, expectations, and dynamics-an alternative view // International Economic Review. 1971. Pp. 381–402.
24. Sidrauski M. Inflation and economic growth // The Journal of Political Economy. 1967. Pp. 796–810.
25. Warburton C. Depression, inflation, and monetary policy: selected papers, 1945–1953. Johns Hopkins University Press, 1966. 425 p.
26. Andersen L. C., Jordan J. L. Monetary and Fiscal Actions: A Test of Their Relative Importance in Economic Stabilization // St. Louis Federal Reserve Bank Review. 1968. Vol. 50, № 1. Pp. 1–20.
27. Andersen L. C. et al. A monetarist model for economic stabilization. Federal Reserve Bank of St. Louis, 1970. P. 22.
28. Малков С. Ю., Билюга С. Э., Давыдова О. И. Монетизация российской экономики: возможности математического моделирования // Экономика и управление: проблемы, решения. 2016. T. 2, № 7. C. 17–24.
29. Маевский В. И., Малков С. Ю., Рубинштейн А. А. Об эволюции моделей переключающегося режима воспроизводства // Актуальные проблемы экономики и права. 2018. Т. 12, № 4. С. 816–827.
30. Денежные механизмы и модель переключающегося режима воспроизводства / В. И. Маевский, С. А. Андрюшин, С. Ю. Малков, А. А. Рубинштейн // Вопросы экономики. 2016. № 9. С. 129–149.
31. Маевский В. И., Малков С. Ю., Рубинштейн А. А. Анализ экономической динамики США, СССР и России с помощью модели ПРВ // Вопросы экономики. 2018. № 7. С. 82–95.
32. Маевский В. И., Малков С. Ю., Рубинштейн А. А. Новая теория воспроизводства капитала: развитие и практическое применение. М.; СПб.: Нестор-История, 2016. 260 с.
33. Малков С. Ю., Давыдова О. И., Билюга С. Э. Макроэкономическая производственная функция: эмпирический межстрановый анализ // Анализ и моделирование мировой и страновой динамики: экономические и политические процессы / отв. ред. С. Ю. Малков, Л. Е. Гринин. М.: Московская редакция издательства «Учитель», 2016. С. 7–26.


Цитирование :

Малков С. Ю., Давыдова О. И. Математическая модель для анализа взаимосвязи денежного обращения и экономического роста в развивающихся странах // Актуальные проблемы экономики и права. 2019. Т. 13, № 1. С. 981–992. DOI: http://dx.doi.org/10.21202/1993-047X.13.2019.1.981-992


Тип статьи : Научная статья

Дата поступления статьи :
20.12.2018

Дата принятия в печать :
15.02.2019

Дата онлайн размещения :
25.03.2019