скачать PDF
Авторы : 1. Владимир Иванович Маевский, академик Российской академии наук, профессор
Институт экономики Российской академии наук
2. Сергей Юрьевич Малков, доктор технических наук, профессор, ведущий научный сотрудник
Институт экономики Российской академии наук
3. Александр Александрович Рубинштейн, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
Институт экономики Российской академии наук
Об эволюции моделей переключающегося режима воспроизводства
Цель: анализ эволюции моделей переключающегося режима воспроизводства (ПРВ), построение модели ПРВ-3.
Методы: абстрактно-логический метод, методы моделирования экономической динамики применительно к переключающемуся режиму воспроизводства основного капитала.
Результаты: несмотря на то, что основной капитал в обязательном порядке учитывается как в схемах воспроизводства, так и в моделях экономического роста, особенности функционирования экономики, возникающие вследствие сосуществования разных поколений основного капитала, до сих пор остаются за пределами как экономического мейнстрима, так и гетеродоксальных исследований. В статье кратко изложена теория переключающегося режима воспроизводства (ПРВ), которая восполняет указанный пробел. Рассмотрено несколько типов моделей ПРВ (ПРВ-1, ПРВ-2, ПРВ-3), которые отличаются друг от друга степенью развитости денежного механизма, обслуживающего воспроизводственные процессы, протекающие в реальном секторе экономики. На примере задачи по определению степени влияния структуры финансирования инвестиций в основной капитал на поведение ключевых макропоказателей РФ продемонстрированы возможности наиболее совершенной на сегодняшний день модели ПРВ-3. На ее основе был промоделирован сценарий перехода экономики РФ от характерной для 2014 г. структуры финансирования (состоящей на 46 % из собственных средств, 30 % – средств бюджетных и вышестоящих организаций, 24 % – иных привлеченных средств (кредитов)) к новой структуре, где собственные средства равны 50 %, средства бюджетных и вышестоящих организаций – 20 %, иные привлеченные средства – 30 %. Установлено, что этот переход способствует росту рентабельности и ВВП.
Научная новизна: построена модель ПРВ-3, которая позволяет учитывать функционирование банковской системы и бюджетного механизма, опираясь на эффект эргодичности и следующий из него факт, что средства, приходящие от всех подсистем в обновляющуюся подсистему – это не только кредитные ресурсы, но и так называемые внутрифирменные денежные средства, перетекающие в обновляющуюся подсистему на безвозмездной основе.
Практическая значимость: показано, что модель ПРВ-3 может быть использована для проведения практических расчетов по различным сценариям социально-экономического развития.
Ключевые слова :
экономика и управление народным хозяйством; теория воспроизводства; теория роста; переключающийся режим воспроизводства; поколения основного капитала
Cписок литературы :
1. Могилат А. Н. Обзор основных каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и инструментов их анализа в Банке России // Деньги и кредит. 2017. № 9. С. 3–9.
2. Маевский В. И., Малков С. Ю. Новый взгляд на теорию воспроизводства. М.: ИНФРА-М, 2013. 238 с. DOI: 10.12737/862
3. Маевский В. И., Малков С. Ю., Рубинштейн А. А. Новая теория воспроизводства капитала. Развитие и практическое применение. М.; СПб.: Нестор-История, 2016. 260 c.
4. Маевский В. И., Малков С. Ю., Рубинштейн А. А. Теория и модель перекрывающихся поколений основного капитала. М.: Институт экономики РАН, 2015. С. 7.
5. Клюкин П. Н. Наследие экономистов школы г. Киля в области теории производства // Гетеродоксия versus экономический редукционизм: микро-, мезо-, макро. М.: Институт экономики РАН, 2018. С. 148–169.
6. Nurkse R. The Schematic Representation of the Structure of Production // Review of Economic Studies. Vol. 2. № 3 (June 1935).
7. Löwe A. A Structural Model of Production // Social Research. 1952. Vol. 19. Pp. 135–176.
8. Маевский В. Воспроизводство основного капитала и экономическая теория // Вопросы экономики. 2010, № 3. С. 76–80.
9. Samuelson P. A. An Exact Consumption-Loan Model of Interest with or without the Social Contrivance of Money // The Journal of Political Economy. Vol. 66. № 6 (Dec. 1958). Pp. 467–482.
10. Diamond P. National debt in a neoclassical growth model // The American Economic Review. Vol. 55. № 5, Part 1 (Dec. 1965). Pp. 1126–1150.
11. Ромер Д. Высшая макроэкономика / под ред. В. М. Полтеровича. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. 854 с.
12. Acemoglu D. Introduction to Modern Economic Growth. Princeton University Press. 2008. 1008 p.
13. Blanchard O., Fischer S. The Overlapping Generations Model. Lectures on Macroeconomics, Cambridge: MIT Press, 1989. Pp. 91–152.
14. Romer D. Infinite-Horizon and Overlapping-Generations Models. Advanced Macroeconomics (3rd ed.). N.Y.: McGraw Hill, 2006. Pp. 47–97.
15. Маевский В. И., Малков С. Ю., Рубинштейн А. А. Теория перекрывающихся поколений основного капитала // Вестник Российской академии наук. 2016. Т. 86, № 1. С. 56.
16. Zodrow G. R., Diamond J. W. Dynamic Overlapping Generations Computable General Equilibrium Models and the Analysis of Tax Policy: The Diamond–Zodrow Model. Handbook of Computable General Equilibrium Modeling. Elsevier. 2013. Vol. 1. Pp. 743–813.
17. Hagemann H., Landesmann M., Scazzieri R. The Economics of Structural Change. Edward Elgar Publishing Ltd, 2003.
18. Денежные механизмы и модель переключающегося режима воспроизводства / В. И. Маевский, С. А. Андрюшин, С. Ю. Малков, А. А. Рубинштейн // Вопросы экономики. 2016. № 9. С. 129–149.
19. Маевский В. И., Малков С. Ю., Рубинштейн А. А. Анализ экономической динамики США, СССР и России с помощью модели ПРВ // Вопросы экономики. 2018. № 7. С. 82–95.
20. Маевский В. И., Малков С. Ю., Рубинштейн А. А. Особенности и проблемы моделирования переключающегося режима воспроизводства // Экономика и математические методы. 2015. Т. 51. № 1. С. 26–44.
21. Маевский В., Малков С. Перспективы макроэкономической теории воспроизводства // Вопросы экономики. 2014. № 4. С. 137–154.
22. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. М.: Эксмо, 2011. Т. II.
23. Маевский В. И., Рубинштейн А. А. Фрагменты теории переключающегося воспроизводства и ее апробация на статистике США // Вестник Российской академии наук. 2016. № 3. С. 106–125.
24. Дементьев В. Е. Микро- и мезооснования макроэкономической динамики // Вестник университета (Государственный университет управления). 2015. № 8. С. 103–109.
25. Кумхоф М., Якоб З. Правда о банках // Финансы и развитие. 2016. Т. 53. № 1. С. 50–53.
26. Полбин A. B. Построение динамической стохастической модели общего равновесия для экономики с высокой зависимостью от экспорта нефти // Экономический журнал ВШЭ. 2013. № 2. С. 323–359.
27. Шараев Ю. В. Теория экономического роста. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. 254 с.
28. Дедова М. С., Пильник Н. П., Поспелов И. Г. Описание потребности в ликвидности со стороны российской банковской системы // Журнал Новой экономической ассоциации. 2014. № 4. С. 87–109.
29. Cohen В. H., Scatigna М. Banks and capital requirements: Channels of adjustment // BIS Working Papers. 2014. № 443. March.
30. Crowley J. Central and commercial bank balance sheet risk before, during, and after the global financial crisis // IMF Working Paper. 2015. № 47.
31. Hofmann B., Zhu F. Central bank asset purchases and inflation expectations // BIS Quarterly Review. 2013. March. Pp. 23–35.
32. Андрюшин С. А., Бурлачков В. К. Механизм денежного мультипликатора: мировая и российская практика // Банковское дело. 2015. № 12. С. 4–11.
33. Dib A. Capital requirement and financial frictions in banking: Macroeconomic implication // Bank of Canada Working Paper. 2010. № 26.
Цитирование :
Маевский В. И., Малков С. Ю., Рубинштейн А. А. Об эволюции моделей переключающегося режима воспроизводства // Актуальные проблемы экономики и права. 2018. Т. 12, № 4. С. 816–827. DOI: http://dx.doi.org/10.21202/1993-047X.12.2018.4.816-827
Тип статьи : Научная статья
Дата поступления статьи :
04.10.2018
Дата принятия в печать :
18.11.2018
Дата онлайн размещения :
25.12.2018
